Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

Методика оценки рисков VaR ДЛЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА

Полный текст:

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы оценки рисков VaR казахстанского банковского сектора, анализируется международный опыт в области подходов к построению систем методология VaR, и выделяются основные моменты, которые могут быть полезны всем предприятиям в Казахстане. Предлагается подход к методологии VaR банковского сектора, базирующийся на концепции «top-down» и оценивающий распространение стрессовых явлений с макроуровня до отдельных кредитных организаций через систему взаимосвязанных экономико-математических моделей. Наиболее эффективным инструментом измерения валютных рисков в настоящее время в мире используется методология Value-at-Risk (VaR).

Об авторах

Н. С. Заурбеков
Алматинский технологический университет
Россия


А. А. Аманбаев
Алматинский университет энергетики и связи
Россия


Е. Б. Жумаганбетов
Алматинский технологический университет
Россия


Список литературы

1. Соболь И.М. Метод Монте-Карло. - М.: Наука, 1985. - 80 с.

2. Савелова Т.И. Метод Монте-Карло: Учебное пособие. - М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 152 с.

3. Михайлов Г.А., Войтишек А.В. Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло: Учебное пособие для бакалавриата - магистратуры. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 371 с.

4. Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., Фоменко В.В. Финансово-экономические риски: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 112 с.

5. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. - М.: Наука, 1973. - 312 с.

6. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. и др. Банки и банковские операции: Учебник для вузов - М.: Финансы и статистика, 2008. - 471 с.


Рецензия

Для цитирования:


Заурбеков Н.С., Аманбаев А.А., Жумаганбетов Е.Б. Методика оценки рисков VaR ДЛЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА. Вестник Алматинского технологического университета. 2019;(2):100-105.

For citation:


Zaurbekov N.S., Amanbaev A.A., Zhumahanbetov E.B. THE RISK ASSESSMENT METHOD VAR FOR A CREDIT PORTFOLIO OF BANK. The Journal of Almaty Technological University. 2019;(2):100-105. (In Russ.)

Просмотров: 30


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)